財金統計學：使用 R 語言
內容描述
<內容簡介>
•畢其功於一書！一本學通「統計學觀念」與「R語言使用」。•以「電腦思考方式」取代「手算及背誦」，幫助您快速處理龐大統計資料。•利用臺灣實際的財務金融資料做統計分析，臨場感十足。
<本書特色> 傳統統計學的授課方式及內容，通常集中為兩個部分：計算機計算、背誦或理解公式。如今，電腦已經普及為我們每天皆會接觸或使用的工具，然而在實際的統計學教學中，卻極少使用電腦；除了迴歸分析部分會指導學生使用統計套裝軟體外，其餘部分只好讓同學憑空想像。本書大量使用「電腦模擬」的方式，讓讀者了解什麼是抽樣分配、大數法則、卡方、F分配、假設檢定等基本統計觀念。更進一步直接使用實際的財金資料及財金理論的例子，帶著讀者充分利用與過濾網路上豐富的資源，讓讀者親身體會統計學的妙用，不再認為從理論、應用到使用電腦操作有任何困難。
<章節目錄>
前言 第1章 緒論 第一節 認識R語言 第二節 何謂統計學？ 第三節 R的簡介 第四節 結論 本章習題第2章 敘述統計 第一節 位置特徵 第二節 離散特徵 第三節 型態特徵 第四節 財金上的應用 本章習題第3章 機率與機率分配 第一節 機率的特性 第二節 機率的性質 第三節 機率分配 第四節 財金上的應用 本章習題第4章 特殊的機率分配 第一節 間斷的機率分配 第二節 連續的機率分配 第三節 財金上的應用 本章習題第5章 估計與檢定 第一節 什麼是抽樣分配？ 第二節 估計 第三節 假設檢定 第四節 財金上的應用 本章習題第6章 再談估計與檢定 第一節 認識變異數的估計與檢定 第二節 二種獨立分配之統計推論 第三節 卡方分配與F分配的應用 第四節 財金上的應用 本章習題第7章 迴歸分析 第一節 簡單迴歸模型 第二節 複迴歸模型 第三節 財金上的應用 附錄 本章習題第8章 迴歸分析之推廣 第一節 虛擬變數的應用 第二節 模型之診斷 第三節 二元化的因變數迴歸模型 第四節 股票是否是保值的工具 本章習題第9章 最大概似估計法 第一節 MLE 第二節 MLE的架構 第三節 不同型態的t分配 第四節 GARCH模型 本章習題第10 章 數值估計方法 第一節 簡單求極值的方法 第二節 Newton法 第三節 其他 第四節 應用：夏普比率分配 本章習題第11章 矩陣之應用 第一節 向量與矩陣 第二節 矩陣的特性 第三節 再談有效的資產組合
附錄1 現值與未來值附錄2 年金附錄3 基本的數學概念
