投資分析 + MATLAB 應用

購買商店

投資分析 + MATLAB 應用

$378.00

馬上購買

內容描述

■ 內容簡介
MATLAB，擁有強大的數學矩陣、數值運算與模擬分析能力。在推出財務工具箱(Financial ToolBox)後，使得MATLAB成為華爾街與財務工程最普遍使用的應用軟體。這是國內第一本將MATLAB應用範圍由工程領域推展到財務金融領域。優秀的作者群透過本書，配合多年教學與研究經驗，提供MATLAB於財務金融研究所面臨的實務應用問題。配合國內投資市場的範例解析，能完全學以致用，本書將告訴您如何利用MATLAB在投資分析上傲視群倫。

■ 目錄
第 一 章 MatLab簡介
　1.1 什麼是MatLab
　1.2 如何使用MatLab基本功能
　1.3 如何使用MatLab的函式功能
　1.4 如何自行建立命令巨集及函式(M-file)
　1.5 結論
第 二 章 財務函式庫簡介
　2.1 什麼是財務函式庫
　2.2 Financial ToolBox內容
　2.3 符號說明
第 三 章 基本財務概念及工具
　3.1 貨幣的時間價值
　3.2 風險
　3.3 現金流量分析
第 四 章 投資組合分析
　4.1 投資組合報酬率與風險
　4.2 風險分散效果
　4.3 效率投資集合
第 五 章 資產配置
　5.1 資金配置線
　5.2 分割性質
　5.3 MatLab應用
第 六 章 資產定價模式
　6.1 市場模式
　6.2 風險結構
　6.3 風險性資產定價模式
　6.4 MatLab應用
第 七 章 投資績效評估
　7.1 績效評估指標
　7.2 評估指標之間的關係
　7.3 風險值
　7.4 MatLab應用
第 八 章 固定收益證券
　8.1 債券的本質
　8.2 債券價格的計算
　8.3 殖利率的計算
　8.4 MatLab應用
第 九 章 債券存續期間及避險策略
　9.1 存續期間(duration)
　9.2 債券價格的敏感性及曲度
　9.3 免疫策略及實例演算
第 十 章 期貨市場
　10.1 期貨商品簡介
　10.2 期貨的定價
　10.3 期貨避險策略
第十一章 選擇權市場(Ⅰ)
　11.1 選擇權商品
　11.2 選擇權商品到期損益之計算
　11.3 歐式選擇權合約之定價 － Black-Scholes公式
　11.4 各種歐式選擇權合約之定價
　11.5 美式選擇權之定價 － 二項式選擇權評價模式
第十二章 選擇權市場(Ⅱ)
　12.1 選擇權價格敏感度分析
　12.2 隱含波動性
　12.3 蒙地卡羅模擬法在選擇權定價上之應用
第十三章 條件異質變異數模型
　13.1 理論說明
　13.2 GARCH模型之認定與參數估計
　13.3 GARCH-M模型
　13.4 NGARCH模型
　13.5 NGARCH-M模型
附　　錄
　參考資料
　索　　引