金融量化分析：以MATLAB為工具

內容描述

隨著量化投資浪潮以及金融大數據時代的到來，金融量化分析顯得日益重要。本書在整合金融理論、模型與方法以及編程的基礎上系統闡述如何借助MATLAB軟件高效實現一系列金融量化分析模型與方法，深入探討如何運用模型、方法與技術分析我國金融交易數據和解決我國金融的實際問題。本書的主要內容包括MATLAB操作與編程基礎、金融數據基礎分析、金融收益分佈特徵、金融數據高級統計分析、金融時間序列分析與建模、金融波動率預測模型、組合優化與資產定價模型、市場有效性與事件研究以及金融時間序列的長記憶性等。所有量化分析均提供相應的MATLAB代碼。本書不僅可用作研究生、高年級本科生的課程教材，還可為金融相關研究人員和從業人員進行金融量化分析提供參考。