Python：期貨演算法交易實務 136個關鍵技巧詳解

內容描述

想要活用Python 3.x版實作金融科技與資料分析嗎？
藉由136個技巧與案例的逐步演練及說明，帶領你進入程式交易的殿堂
金融科技是結合金融與科技的新興產業，包含支付、理財、交易、信貸等多個層面，其中與一般使用者相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易，可避免貪婪與恐懼所造成的損失，能摒除人性、嚴守紀律，並增加獲利的機會。
交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業，具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入，以一個個的範例讓你了解概念，並能照著案例實作。
內容由最基本的股票交易規則開始，逐步切入程式撰寫，來計算技術指標，並能進行歷史回測，最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練，可降低學習的門檻，帶領你進入程式交易的殿堂。
拿起這本書，你將學到：
◎Python內建的計算函數功能。
◎資料的輸入與輸出。
◎金融圖表的繪製。
◎金融工具的分析與取用。
◎金融演算法的建構。
◎回測系統的建構。
◎下單函數的撰寫。
◎實單交易系統。
【本書特色】
◎循序漸進的範例教學，按部就班就能上手
◎了解交易的規則與數據內涵，學習正確的金融演算法
◎提供豐富的技術指標運算方式，增加策略組合的多樣變化
◎運用簡單的Python套件串接實單交易，並介紹多家券商的串接應用

目錄大綱

Chapter01 認識Python的基本語法
技巧1 【觀念】Python的創生與發展
技巧2 【操作】安裝Python的基本環境
技巧3 【操作】Python語言的基本操作
技巧4 【操作】執行Python語言的方式
技巧5 【操作】Python的基本運算與科學函數
技巧6 【操作】基本變數的使用
技巧7 【操作】tuple、list與dictionary的應用
技巧8 【操作】list comprehension的應用
技巧9 【程式】文字檔的讀取與寫入
技巧10 【操作】字串處理的應用
技巧11 【操作】使用Python的外掛套件
技巧12 【觀念】時間的應用
技巧13 【操作】time套件函數的應用
技巧14 【操作】datetime套件函數的應用
技巧15 【操作】資料的分割與合併
技巧16 【程式】判斷的結構與範例
技巧17 【程式】迴圈的結構與範例
技巧18 【觀念】建立函數的方法
技巧19 【程式】建立函式庫並取用
技巧20 【操作】MySQL資料庫的基本操作
技巧21 【程式】使用Python存取MySQL
技巧22 【程式】Python異常處理的應用
技巧23 【程式】Python的類別（class）應用

Chapter02 python的圖表繪製
技巧24 【觀念】了解期貨逐筆資訊
技巧25 【程式】取用期貨歷史資訊
技巧26 【操作】安裝基本的繪圖套件
技巧27 【程式】繪製價格折線圖
技巧28 【觀念】折線圖與MA的關聯性
技巧29 【程式】計算移動平均價格
技巧30 【程式】繪製價格與MA重疊圖表
技巧31 【程式】繪製價格線圖及量能圖
技巧32 【觀念】委託檔的意義與用法
技巧33 【程式】價格折線及委託總量差圖
技巧34 【程式】繪製委託比重線圖
技巧35 【觀念】了解內外盤的涵義
技巧36 【程式】繪製價格與內外盤的走勢圖
技巧37 【程式】繪製價格以及標記大單位置
技巧38 【觀念】K線圖的解讀
技巧39 【程式】計算K線指標
技巧40 【程式】繪製K線圖
Chapter03 進行歷史回測
技巧41 【觀念】認識歷史回測
技巧42 【觀念】回測演算法架構
技巧43 【觀念】建構回測流程
技巧44 【觀念】時間單位不同的差異
技巧45 【操作】計算技術指標（TAlib）套件介紹
技巧46 【操作】轉換TALib技術指標的K線格式
技巧47 【操作】TALib技術指標計算
技巧48 【操作】TALib技術指標回測應用
技巧49 【程式】歷史策略回測-固定時間買進賣出回測
技巧50 【程式】歷史策略回測-價格突破區間順勢策略
技巧51 【程式】歷史策略回測-MA+RSI順勢策略
技巧52 【程式】繪製價格走勢圖搭配技術指標
技巧53 【程式】繪製價格走勢圖並標上買賣點
技巧54 【程式】繪製績效圖表
Chapter04 取得即時報價以及指標運算
技巧55 【觀念】認識實單程式交易流程
技巧56 【觀念】了解資料的取得以及來源
技巧57 【操作】透過下單機來訂閱商品報價
技巧58 【觀念】報價揭示資訊欄位
技巧59 【程式】透過檔案取得即時報價的方式
技巧60 【程式】透過套件訂閱即時報價（新串接結構）
技巧61 【觀念】何謂技術指標
技巧62 【程式】計算K線（開高低收量資訊）
技巧63 【程式】計算固定量K線
技巧64 【程式】計算價格MA指標
技巧65 【程式】計算量MA指標
技巧66 【程式】計算MACD指標
技巧67 【程式】計算布林通道
技巧68 【程式】計算KD指標
技巧69 【程式】計算威廉指標
技巧70 【程式】計算RSI指標
技巧71 【程式】計算乖離率指標
技巧72 【程式】計算內外盤
技巧73 【程式】計算大戶指標
技巧74 【程式】計算委託簿買賣平均口數
技巧75 【程式】計算委託固定時間變動量
技巧76 【程式】計算逐筆累計成交量
Chapter05 規劃進場的時機
技巧77 【觀念】何謂進場
技巧78 【觀念】進場趨勢的發生與判斷
技巧79 【觀念】進場點及成交價迷思
技巧80 【觀念】逐筆判斷或新的K棒才判斷？
技巧81 【程式】固定時間進場
技巧82 【程式】MA快線追慢線進場
技巧83 【程式】MA第二次穿越進場
技巧84 【程式】MA延遲進場第二次穿越進場
技巧85 【程式】爆量進場
技巧86 【程式】突破支撐壓力線進場
技巧87 【程式】MACD進場
技巧88 【程式】布林通道進場
技巧89 【程式】KD進場
技巧90 【程式】威廉指標進場
技巧91 【程式】乖離率過大進場
技巧92 【程式】RSI輔助順勢進場
技巧93 【程式】大單指標觸發進場
技巧94 【程式】買賣成交平均口數判斷進場
Chapter06 設定出場及停損停利的條件
技巧95 【觀念】何謂出場
技巧96 【觀念】建立連貫的進場出場機制
技巧97 【程式】MA慢線追過快線出場
技巧98 【程式】內外盤量出場
技巧99 【程式】RSI指標出場
技巧100 【程式】爆量出場
技巧101 【程式】MACD出場
技巧102 【程式】布林通道出場
技巧103 【程式】KD出場
技巧104 【程式】威廉指標出場
技巧105 【程式】乖離率過大出場
技巧106 【觀念】何謂停損停利
技巧107 【程式】價格停損與停利
技巧108 【程式】移動停損出場
Chapter07 連接券商的即時報價與下單函數
技巧109 【觀念】程式下單機的運作機制
技巧110 【觀念】實單委託的市場機制
技巧111 【操作】如何透過python進行實單委託
技巧112 【操作】下單指令及參數介紹
技巧113 【程式】下單委託函數
技巧114 【程式】取得帳務函數
技巧115 【程式】送出委託單及取得帳務回傳
技巧116 【程式】取消委託函數
技巧117 【觀念】認識交易指令
技巧118 【程式】限價單到期刪單
技巧119 【程式】限價單到期轉市價單
技巧120 【程式】取得總帳務明細
技巧121 【程式】取得未平倉資料
Chapter08 實單交易策略範例
技巧122 【觀念】真實市場考慮因素
技巧123 【觀念】重要的是價格還是進場時機？
技巧124 【操作】建構人生第一個Python策略
技巧125 【策略】當沖紀律實踐－固定時間買賣策略
技巧126 【策略】抓住交易趨勢－價格突破交易策略
技巧127 【策略】掌握市場籌碼－大戶趨勢策略
技巧128 【策略】掌握技術指標－乖離率策略
技巧129 【策略】掌握技術指標－MA交叉買進賣出策略
技巧130 【策略】掌握技術指標－布林通道逆勢策略
技巧131 【操作】執行策略吧！
技巧132 【操作】程式交易串接Line Notify推播訊息
Appendix A 系統軟體、期貨交易規則及開戶、出入金管理
技巧133 【操作】GOrder下單機介紹
技巧134 【觀念】期貨交易規則簡述
技巧135 【觀念】期貨開戶流程介紹
技巧136 【觀念】出入金管理

作者介紹

酆士昌
畢業於清華大學數學研究所應用數學組，專注於系統規劃、軟體開發與金融交易系統。目前任職金融科技公司CEO，在系統建構上有二十餘年的經驗。近年來潛心於金融科技領域，將金融大數據應用於策略回測、推進分析與實單交易的領域。
目前著作共有九十餘本，在多所學校演講並擔任業師，講授大數據分析、程式交易、作業系統、程式語言等相關課程。
劉承彥
目前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前共有金融演算法相關著作三本，並在多所學校擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。