MATLAB金融風險管理師FRM（一級）

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MATLAB 金融風險管理師 FRM (一級)

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內容描述

金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界頂級考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，最後一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。圖書有豐富的參考閱讀書目，廢話

目錄大綱

目錄

第1章 編程基礎 1
1.1 有關MATLAB 2
1.2 矩陣 8
1.3 基本數學運算 18
1.4 判斷和邏輯 23
1.5 條件與循環 25
1.6 函數 30
第2章 數據可視化Ⅰ 36
2.1 平面繪圖 38
2.2 線型和標記 39
2.3 圖像裝飾 49
2.4 圖像佈置 55
2.5 其他二維繪圖函數 59
2.6 特殊坐標 66
第3章 數據可視化Ⅱ 71
3.1 三維繪圖 73
3.2 其他三維繪圖命令 79
3.3 交點和交線 82
3.4 圖像句柄 86
3.5 統計數據繪圖 94
3.6 視點與視角 104
第4章 價值與利率 110
4.1 時間軸和折算 111
4.2 現值和終值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限結構 129
4.5 倫敦銀行同業拆借利率 133
4.6 利差、價差 136
第5章 數學基礎Ⅰ 139
5.1 空間 140
5.2 二維平面 141
5.3 三維空間 151
5.4 不等式圖像 163
5.5 數列 166
5.6 線性插值 170
第6章 數學基礎Ⅱ 177
6.1 收斂與發散 178
6.2 微分 182
6.3 積分 193
6.4 泰勒展開 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 統計基礎Ⅰ 225
7.1 集合概率回顧 227
7.2 排列組合 233
7.3 統計描述 236
7.4 正態分佈 245
7.5 分位點 253
7.6 硬幣和骰子試驗 260
第8章 統計基礎Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 連續概率分佈 273
8.3 離散概率分佈 282
8.4 QQ圖 287
8.5 線性相關 291
8.6 二元正態分佈 300
第9章 統計基礎Ⅲ 310
9.1 置信區間 312
9.2 整體方差未知 319
9.3 兩個試驗 323
9.4 假設檢驗 329
9.5 簡單回歸 342
9.6 自相關 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 債券介紹 358
10.2 債券價格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 簡單二叉樹 393
11.1 期權 394
11.2 歐式期權二叉樹 397
11.3 美式期權 406
11.4 期權價格的上下界 412
11.5 時間價值和內在價值 414
11.6 買賣權平價關系 423
第12章 期權交易 427
12.1 收益和利潤圖像 428
12.2 備兌和保護性期權 429
12.3 牛市和熊市價差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和帶式組合 444
12.7 鐵鷹套利 446
12.8 比率價差 448
12.9 梯式套利 452
尾聲 462
附錄 463