MATLAB金融風險管理師FRM（二級）
內容描述
金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界頂級考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，最後一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。
目錄大綱
第1章 波動的市場 1
1.1 股票市場指數 3
1.2 市場波動 5
1.3 回報率 7
1.4 標普數據分析 10
1.5 波動率 24
1.6 指數加權移動平均 32
第2章 隨機過程 43
2.1 隨機數 45
2.2 線性相關 56
2.3 維納過程 61
2.4 布朗運動 65
2.5 幾何布朗運動 81
2.6 隨機試驗 83
第3章 隨機模擬 89
3.1 伊藤引理 91
3.2 股價相關性 97
3.3 利率特點 105
3.4 均值回歸模型 111
3.5 利率模型 117
3.6 模型校準 126
第4章 期權定價 133
4.1 再談期權 134
4.2 BSM模型 137
4.3 期權理論價格走勢 140
4.4 風險因子 147
4.5 波動率 159
4.6 定價方法比較 162
第5章 希臘字母 170
5.1 希臘字母介紹 171
5.2 Delta 172
5.3 Gamma 191
5.4 Theta 197
5.5 Vega 206
5.6 Rho 207
第6章 奇異期權 210
6.1 現金或空手期權 211
6.2 資產或空手期權 220
6.3 看漲障礙期權 224
6.4 看跌障礙期權 236
6.5 亞式期權 245
6.6 其他奇異期權 248
第7章 市場風險 I 250
7.1 市場風險 251
7.2 風險因子和敏感度 254
7.3 損益估算 256
7.4 風險價值 267
7.5 參數法VaR 271
7.6 歷史法VaR 279
第8章 市場風險 II 292
8.1 移動窗口 293
8.2 預期虧空 301
8.3 歷史加權法 311
8.4 蒙特卡洛VaR 318
8.5 債券風險度量 326
8.6 回顧測試 331
第9章 投資組合 339
9.1 有關投資組合 341
9.2 資產定價 349
9.3 期權組合敏感性 355
9.4 債券組合敏感性 359
9.5 風險對沖 363
9.6 投資組合風險價值 372
第10章 信用風險 I 377
10.1 有關信用 378
10.2 信用風險來源和分類 379
10.3 信用風險的量化度量 381
10.4 個人信用評分卡模型 383
10.5 個人信用評分卡模型的變量篩選 395
10.6 企業信用評分模型 402
第11章 信用風險 II 411
11.1 離散和連續違約概率 412
11.2 信用轉移 420
11.3 結構違約Merton模型 431
11.4 結構違約KMV模型 437
第12章 信用風險 III 449
12.1 縮減式風險模型 450
12.2 違約相關性 461
12.3 違約損失率 473
附錄 481
