Python 期貨量化交易實戰

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Python 期貨量化交易實戰

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內容描述

如今，要想在企業和投資金融領域保持競爭力，只是精通電子表格和計算器已經遠遠不夠，傳統工具和數據集已經無法滿足我們的需要。本書將用Python編程來解決期貨量化交易的問題，並通過110多個技巧介紹實際的解決方案。
本書基於台灣期貨交易所的案例進行講解，從數據分析的角度切入，以技巧的形式深入數據背後，讓讀者從基本的期貨交易規則開始，瞭解相關的技術指標，並能夠熟練使用Python編程走上量化交易之路。
本書既適合期貨領域的從業人員學習，也適合想進入金融領域的程序員參考。

目錄大綱

第1章Python的基本語法1
技巧1 【概念】Python的誕生與發展1
技巧2 【操作】安裝Python的基本環境2
技巧3 【操作】Python語言的基本操作5
技巧4 【操作】執行Python語言的方式6
技巧5 【操作】Python的基本運算與數學函數9
技巧6 【操作】基本變量的使用16
技巧7 【操作】元組、列表與字典的應用18
技巧8 【操作】使用Python的第三方庫26
技巧9 【操作】字符串處理的應用27
技巧10 【操作】時間函數應用30
技巧11 【程序】文檔的讀取與寫入33
技巧12 【操作】MySQL數據庫的基本操作34
技巧13 【程序】使用Python訪問MySQL 37
技巧14 【操作】數據的分割與合併39
技巧15 【程序】判斷表達式與示例41
技巧16 【程序】循環語句與示例43

第2章建立自己的工具函數49
技巧17 【概念】建立函數的方法49
技巧18 【程序】在函數庫中建立多個函數50
技巧19 【概念】了解時間格式51
技巧20 【程序】時間轉換秒數函數54
技巧21 【程序】秒數轉換時間函數55
技巧22 【程序】固定時間內的高開低收量55
技巧23 【程序】獲取指定時間的價格與數量56
技巧24 【程序】計算移動平均價格57

第3章Python的圖表繪製59
技巧25 【操作】安裝繪圖包59
技巧26 【概念】折線圖與MA的關聯性60
技巧27 【程序】繪製價格折線圖61
技巧28 【程序】繪製一個與MA重疊的圖表63
技巧29 【概念】委託檔的意義與用法65
技巧30 【程序】價格折線和委託總量差圖65
技巧31 【程序】繪製委託比重線圖68
技巧32 【程序】繪製價格線圖和量能圖70
技巧33 【概念】上下五檔的含義與量能變化72
技巧34 【程序】繪製上下五檔的量能分佈表73
技巧35 【程序】繪製上下五檔平均價格走勢圖75
技巧36 【概念】K線圖的解讀76
技巧37 【程序】繪製K線圖77
技巧38 【程序】繪 價格和點位圖表82
技巧39 【程序】繪製績效圖表84

第4章進行歷史回測86
技巧40 【概念】認識歷史回測86
技巧41 【概念】回測算法架構86
技巧42 【概念】建立回測流程87
技巧43 【概念】即時算法回放回測94
技巧44 【概念】時間單位不同的差異94
技巧45 【程序】固定時間買進賣出回測96
技巧46 【程序】順勢交易回測98
技巧47 【程序】MA交叉買進賣出回測99
技巧48 【程序】繪製價格走勢圖並標上買賣點102

第5章設計自己的指標函數104
技巧49 【概念】何謂指標函數104
技巧50 【概念】定義輸入及輸出104
技巧51 【程序】獲取即時報價諮詢105
技巧52 【程序】計算每分鐘的高開低收價107
技巧53 【程序】計算每分鐘的累計量109
技巧54 【程序】計算買賣方每筆平均成交手數110
技巧55 【概念】了解內外盤的含義111
技巧56 【程序】計算內外盤總量112
技巧57 【程序】計算內外盤比率113
技巧58 【程序】計算買賣方委託總量114
技巧59 【程序】計算買賣方委託平均量115
技巧60 【程序】計算 態委託量變化116
技巧61 【程序】計算上下五檔平均成本117
技巧62 【程序】計算價格MA指標119
技巧63 【程序】計算量MA指標120
技巧64 【程序】計算每分鐘價格變化趨勢122
技巧65 【程序】計算固定tick數高開低收價123
技巧66 【程序】計算大戶指標124

第6章判斷漲跌的趨勢127
技巧67 【概念】趨勢的發生與判斷127
技巧68 【概念】趨勢交易與順勢交易128
技巧69 【程序】時間區段價格走勢128
技巧70 【程序】多點查看委託量比重129
技巧71 【程序】多區段查看委託量變化131
技巧72 【程序】查看買賣平均成交手數132
技巧73 【程序】查看內外盤總量133
技巧74 【程序】大戶指標趨勢判斷135

第7章規劃進場的時機137
技巧75 【概念】何謂進場137
技巧76 【概念】進場點及成交價137
技巧77 【概念】趨勢交易和順勢交易的進場區別138
技巧78 【概念】如何通過Python進行實盤委託138
技巧79 【程序】固定時間進場139
技巧80 【程序】價格穿越MA進場140
技巧81 【程序】MA快線追慢線進場142
巧82 【程序】MA第二次穿越進場143
技巧83 【程序】MA延遲進場第二次穿越進場146
技巧84 【程序】上下穿越高低點順勢進場148
技巧85 【程序】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場151
技巧86 【程序】大戶指標觸發進場153

第8章設置出場及止損獲利的條件156
技巧87 【概念】何謂出場156
技巧88 【程序】價格止損與獲利157
技巧89 【程序】價格回跌獲利出場158
技巧90 【程序】MA穿越價格出場159
技巧91 【程序】MA慢線追過快線出場160
技巧92 【程序】委託比重反轉出場162
技巧93 【程序】委託量抽單出場163
技巧94 【程序】內外盤量反轉出場164
技巧95 【程序】一分鐘爆量出場165
技巧96 【程序】大戶指標反轉出場168

第9章連接券商的即時報價與下單函數170
技巧97 【概念】程序交易流程170
技巧98 【概念】交易所解釋信息171
技巧99 【概念】獲取報價的方式172
技巧100 【概念】實盤交易算法與回測算法差異174
技巧101 【概念】下單參數介紹175
技巧102 【概念】盤委託的市場機制176
技巧103 【程序】完整下單函數介紹178
技巧104 【程序】發送市價委託函數179
技巧105 【程序】發送限價委託函數180
技巧106 【程序】獲取單筆委託明細181
技巧107 【程序】撤銷委託函數182
技巧108 【概念】認識交易命令183
技巧109 【程序】限價單到期轉市價單184
技巧110 【程序】限價單到期撤單185

第10章實盤交易與賬務管理187
技巧111 【程序】固定時間買進賣出策略187
技巧112 【程序】順勢交易策略（海龜策略） 189
技巧113 【程序】MA交叉買進賣出策略192
技巧114 【概念】何謂賬務195
技巧115 【程序】獲取總委託明細196
技巧116 【程序】獲取未平倉明細196
技巧117 【程序】獲取權益數197

作者介紹

酆士昌，在Linux系統管理與服務器架設方面擁有十多年經驗，目前擔任企業信息技術部門主管並兼任講師，曾教授操作系統、服務器、雲端系統等課程。
劉承彥，目前供職於金融科技公司，專注於算法開發與數據庫管理，擁有多年程序化交易與教學經驗。他還在多所學校擔任講師，講授Python基礎、大數據分析以及程序化交易等課程。