計量財務金融〈金融科技〉

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計量財務金融〈金融科技〉

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內容描述

本書的內容，一方面強調新金融商品的簡介、交易、市場的發展（見第一、四、七章），一方面著重選擇權相關的數理模型和理論方法（見第二、三，五、六，以及八章），另涵蓋現今最熱門的金融科技選讀（見第九、十章）。

　　這樣編排的目的，是希望提供「見樹又見林」的全備概念，讓讀者在學習的過程中，會自然而然地聯想到「數量方法」與「財務金融」的高度相關性，以及最新的應用。根據筆者的經驗，這也會使教與學的雙方，充滿許多的樂趣與挑戰。

　　本書適合一個學期針對計量財務金融（Quantitative Finance）、金融工程（Financial Engineering）、數理金融（MathematicalFinance）、或是金融數學（Financial Mathematics）等基礎課程的教學，或是供對金融衍生品有興趣的讀者自修。

　　讀者們需要有微積分與統計學的基本觀念，但不必然需要有金融的背景知識。在讀者修習完本書後，就應具備了足夠多的「字彙」（vocabulary），得以一方面橫向地，往財務金融等商管科系的高等專業課程修習，例如投資學、期貨與選擇權、風險管理等；二方面縱向地，繼續深入研究相關的數學、統計、資訊等知識領域。

目錄大綱

CHAPTER 1 金融衍生品市場
•第一節 何謂計量財務金融
•第二節 金融衍生品市場
•第三節 遠期、期貨與交換
•第四節 選擇權

CHAPTER 2 布朗運動
•第一節 建構布朗運動
•第二節 隨機過程
•第三節 馬可夫性質與平賭
•第四節 布朗運動的推廣：伊藤過程
•第五節 隨機積分的金融意義

CHAPTER 3 隨機微積分
•第一節 源自金融的動機
•第二節 伊藤公式
•第三節 範例

CHAPTER  4 演算法交易
•第一節 報酬函數圖
•第二節 參數估計
•第三節 時間序列
•第四節 演算法交易與範例：高頻臺指期回溯測試
選讀：量化交易入⾨

CHAPTER  5 Black-Scholes 訂價理論
•第一節 自我融資的投資組合
•第二節 Black-Scholes 偏微分方程式
•第三節 Black-Scholes 選擇權訂價公式
•第四節 Feynman-Kac 公式：BS PDE 的機率表示式
•第五節 希臘字母與風險管理
•第六節 遠期與期貨
選讀：更有效率的運⽤資⾦－SPAN保證⾦制度

CHAPTER  6 訂價理論之延伸
•第一節 新奇選擇權
•第二節 美式選擇權評價
•第三節 股利情形
•第四節 期貨選擇權
•第五節 從連續到離散：二元樹模型

CHAPTER 7 波動率指數
•第一節 VIX 簡介
•第二節 整合波動率的複製
•第三節 VIX 平方與買賣權的關係
•第四節 市場濾波器：VIX 編製

CHAPTER 8 固定收益
•第一節 利率
•第二節 零息債券評價
•第三節 遠期利率
•第四節 利率選擇權
•第五節 TYVIX 指數編製

CHAPTER 9 金融科技
•第一節 FinTech 應用領域
•第二節 大數據分析
•第三節 FinTech 可能產生的影響與對策

CHAPTER 10 機器人理專
•第一節 簡介
•第二節 典範公司介紹
•第三節 ETF 簡介
•第四節 演算法與實證

作者介紹

韓傳祥

　　現職
　　國立清華大學計量財務金融學 副教授
　　國立清華大學金融科技學分學程 召集人
　　國立台灣大學數學系 兼任副教授
　　自強工業科學基金會 顧客兼任副處長
　　
　　學歷
　　美國北卡羅來納州立大學應用數學博士
　　
　　經歷
　　台灣財務金融工程師暨操盤手協會 理事長
　　中華金融科技產業促進協會 理事
　　中華財務管理科技學會 理事