程式交易：方法、技術與應用

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程式交易：方法、技術與應用

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內容描述

透過本書，讀者可以習得： 了解程式交易是甚麼？與系統交易、量化交易與主客觀交易間有何區別？
（第一章） 為何程式交易可以解決投資過程心理與生理限制產生的問題？
（第二章） 程式交易的策略來源。
（第三章） 學習程式交易的資訊技術，從試算表、VBA、VB、VC#、R、Python、MultiCharts(PL)到XQ(XS)的使用。
（第四章） 如何擷取用以作回測的歷史交易資料，與驅動交易的即時資料。
（第五章） 如何在試算表、VBA、VB、R、Python、MultiCharts(PL)與XQ(XS) 環境建立不同層次的交易策略回測系統。
（第六章） 如何在試算表以VBA建立半自動化交易系統，以及在VC#環境使用API建立自動化交易系統。
（第七章） 介紹程式交易的應用，包含作者參與的12類案例
（第八章），透過程式交易可以建構的9大優勢
（第九章），程式交易可以發展出的10種交易風格
（第十章），以及程式交易可以經營的7類商業模型
（第十一章）。 結論部分包含對於讀者與不同公司組織進入程式交易領域的建議，對於交易者的建言，以及對於金融業的看法。
（第十二章） 附錄中提供交易教學的競賽遊戲規劃，並回顧作者進入程式交易領域的理想。

目錄大綱

"Chapter 1 程式交易概論 1
 
Chapter 2 程式交易存在基礎 35
 
第1 節 投資心理對交易的影響 36
第2 節 以程式交易克服投資心理偏誤與生理限制 53
Chapter 3 金融投資與交易策略 59
 
第1 節 金融市場與投資程序 60
第2 節 技術面分析 67
第3 節 基本面分析 95
Chapter 4 程式交易技術基礎 101
 
第1 節 學習使用Excel 102
第2 節 學習使用VBA 119
第3 節 學習使用VB. Net 157
第4 節 學習使用VC#. Net 187
第5 節 學習使用R 語言 220
第6 節 學習使用Python 語言 233
第7 節 學習使用MultiCharts 與PowerLanguage 251
第8 節 學習使用XQ 與XS 273
Chapter 5 財金資料的擷取與應用 293
 
Chapter 6 交易策略回測系統開發 319
 
第1 節 不同層次待測交易策略模型 320
第2 節 以Excel 建構策略回測系統 322
第3 節 以VBA 建構策略回測系統 339
第4 節 以VB. Net 建構策略回測系統 353
第5 節 以R 語言建構策略回測系統 359
第6 節 以Python 建構策略回測系統 370
第7 節 以MultiCharts 建構策略回測系統 383
第8 節 以XQ 全球贏家建構策略回測系統 391
第9 節 不同策略回測工具的比較 397
Chapter 7 即時交易執行系統開發 399
 
第1 節 交易執行流程與下單系統 401
第2 節 不同類型交易系統設計 406
第3 節 以DDE 取價在Excel 環境設計半自動化下單系統 408
第4 節 以API 元件在VC#. Net 環境設計全自動化下單系統 436
第5 節 交易部位管理( 智慧單) 系統 499
第6 節 不同即時交易系統開發工具的比較 502
Chapter 8 程式交易應用實例 505
 
第1 節 案例(1) ─ 如何複製成功交易者的分身？ 508
第2 節 案例(2) ─ 手忙腳亂，當沖客的難題與解決之道 511
第3 節 案例(3) ─ 市場很快，你們總共只有一次射擊機會 516
第4 節 案例(4) ─ 市場太慢也需要程式交易 519
第5 節 案例(5) ─ 我真的不是故意! 以程式處理法規與疏失 522
第6 節 案例(6) ─ 交易是資格賽，還是少數贏家的比賽？ 524
第7 節 案例(7) ─ 交易界傭兵，給我錢糧，我就幫你打 526
第8 節 案例(8) ─ 交易這工作，為何老缺人？ 531
第9 節 案例(9) ─ 隔行如隔山，為何他們要學程式設計？ 544
第10 節 案例(10) ─ 程式交易不好做？ 有人專找程式麻煩 548
第11 節 案例(11) ─ 對於公開的策略，應該有多少信心？ 554
第12 節 案例(12) ─ 論壇經營的主張與困擾 558第13 節 程式交易應用案例彙整 559
Chapter 9 以程式交易實現交易優勢 561
 
第1 節 實現速度優勢 563
第2 節 實現成本優勢 571
第3 節 實現平臺優勢 572
第4 節 實現團隊優勢 575
第5 節 實現資訊優勢 577
第6 節 實現分析優勢 583
第7 節 實現風控優勢 591
第8 節 實現心理優勢 592
第9 節 實現資金部位優勢 592
Chapter 10 以程式交易實現交易理念 595
 
Chapter 11 以程式交易實現商業機會 611
 
第1 節 交易「交易訊號或模型」 614
第2 節 交易「自動交易系統( 下單機)」 619
第3 節 交易「內含模型的自動交易系統」 626
第4 節 帶動「自然人經紀業務成長」 627
第5 節 帶動「法人經紀業務成長」 631
第6 節 提供「程式交易教育服務」 631
第6 節 提供「程式交易資訊服務」 632
Chapter 12 結論 633
 
第1 節 程式交易解決方案的選擇 634
第2 節 程式交易發展策略建議 635
第3 節 對於交易者的建言 640
第4 節 對於金融行業與金融操作的看法 645
Appendix 附 錄

1. 程式交易競賽與學習 650
2. 程式交易領域的願景 652"

作者介紹

姜林杰祐
現職 ■ 高雄科技大學金融資訊系所教授 ■ 台灣金融工程師暨操盤手協會理事 ■ 中華財務管理科技學會理事 ■ 台灣財富管理規劃發展協會理事
學歷 ■ 交通大學資訊管理所博士 經歷 ■ 高雄應用科技大學金融系主任、金資所所長 ■ 金融研訓院菁英講座 ■ 交通大學、台灣大學、清華大學兼任教授